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タートルズで有名になったブレイクアウトは,爆発力は類をみないが成功率は36%以下と低い. ここでは,さらに風神,雷神という指標を加える.
トレンドが出たとき

 トレンドが出たとき,例えばストキャスで管理していると,強くなるに従って早めに決済のサインが出てしまう.
 もう,売り頃だろうと頻繁にサインを出す.

 早い損切り,利益は伸ばして,というが利益を確定したくて落ち着かなくなってくる.

 そんなときに,一目均衡表を使うのがいい.
 一目均衡表自体は難しいといわれるが,そのうちのトレンドが出たとき,ストキャスが異常に高い値を出しているときの道具として限定して使うのである.

 今日はトレンディデイだと思ったらば,一目均衡表3分足で見るなどして,しつこくポジションをもつ.

 そのための準備として,トレンドが出た期間の一目均衡表を見ておきたい.どのようにして粘るのかという視点が磨けるはずである.





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リバモアマップ(2)

 リバモアの邦訳中で 67ページ中段の記述から

 例えばかなりの期間,下降トレンドにあった銘柄が40ドルという安値を付けたとしよう.その後数日間で45ドルまで戻し,数ポイントの値幅で1週間が過ぎ,再度49.5ドルまで達する.その後,市場の活気が失われ,数日間は薄商いが続く.
 ある日また売買高が増えて3,4ポイント下げ,そのままずるずるとピボットポイントである40ドル近くまで落ちる.このときこそ,マーケットを注意深く見守らなければならないときである.なぜならば,その株の下降トレンドが本格的に再開するなら,次の上昇がくる前に,そのピボットポイントよりも3ポイント以上安い値を付けるはずだからだ.
 もし40ドルを突き抜けない場合,そのときの安値から3ポイント上昇したらすぐに買えという合図である.もし40ドルを突き抜けても3ポイント以下の下げであれば43ドルまで株価が持ち直し次第すぐに買うべきである.
 ・・・(中略)・・・その上昇トレンドが確認されれば株価は上昇を続け,49.5ドルというピボットポイントを3ポイント以上突き抜けるであろう.

 今の日経先物でいうと,
 下降トレンドにあった日経が1月22日12510という安値を付けた.その後数日間で13660円まで戻し,数百円の値幅で1週間が過ぎ,再度13890円まで達する.その後,市場の活気が失われ,数日間は薄商いが続く.
 ある日また売買高が増えて300円,400円下げ,そのままずるずるとピボットポイントの近くである12990円まで落ちる.このときこそ,マーケットを注意深く見守らなければならないときである.なぜならば,日経先物の下降トレンドが本格的に再開するなら,次の上昇がくる前に,そのピボットポイントよりも300円以上安い値を付けるはずだからだ.
 もし12510円を突き抜けない場合,そのときの安値(12990円)から300円上昇したら(13290円2/14場中)すぐに買えという合図である.もし12510円を突き抜けても300円以下の下げであれば12810円まで株価が持ち直し次第すぐに買うべきである.
 ・・・(中略)・・・その上昇トレンドが確認されれば株価は上昇を続け,13890円というPPを300円以上突き抜ける(14090円)であろう.(まして14000は初期のころのリバモアのピボットである)





リアモアのマップ(1)

 ジェシー・リバモア(Jesse Livermore,欲望と幻想の市場は読むべき本)の唯一の著書 How to trade in stocks の邦訳が出版された.

 リバモアは有史以来最高の投機家である.

 その秘密を明かした本であるが,なぞが多いと言われる.

 中心になるピボタルポイント(Pivotal Point上の本ではピボットポイント)は,ピボットの原義は枢(くくる,西部劇に出てくる扉)のことである.リバモアは,1000などの切れがいい値で大きく動くことを発見して,これをピボタルポイントとした.

 実際に日経先物を見ていると,切れ目の値に触れたとたんに3000枚ぐらいの大きな取引に膨れ上がることがとてもよくある.そこを超える瞬間に大きな動きができる.

 そして,以前の株価によって作られたピボタルポイントがあり,そのポイントが買いのポイントなのか,売りのポイントなのかを見極める記録方法を作った.もちろんピボットなので,売りのピボタルを3ポイント以上超えたときから,そのピボットは買いの扉になる.

 その基準になるのは3ポイント,6ポイントであり,The Secret of Livermore では1ポイントをいくつと考えるかというプログラムを書こうとしている.

 しかし,上の本にある株価が2倍になっても同じ値を使っているので,ATR(Average True Renge)などによって位取りが正しければ,3ポイント,6ポイントを使うべきだと思われる.たとえば20日ATRが500であれば1ポイントは100とするなど.





どのサインがいいのか

 MACD,ストキャス,移動平均線を組合せ,さらにRSI,乖離率を監視して,どこで入るのがいいかという秘術や魔術の類がある.
 その手法の成果は見事というしかない.
 どの時間でそれらのインディケータを使うのがいいかとチャートをみると,確かにいいものがあるように思える.

 個人的には,使いやすければどれでもいいような気がする.それらは全体のどこを強調するかということでしかないので,自分が強調してほしいものを実現してくれていればどれでもいいのだろう.
 あたかも,人間を分析するのに,どのような力で血が流れているのか(物理的),どのような成分が流れているのか(化学的),どのような作用があるのか(生物的),どのような状態なのか(医学的),どのような心理なのか(心理的),そしてその血を流れせしめている力(宗教的,哲学的)などの切り口があるようなものである.

 あるときRCIを見ていて強く感じたことがある.RCIが買われすぎ,というサインを出すときにこそ強いトレンドが出ていると.買われすぎとみるか,買われ続けていると見るかの視点でインディケータの使い方ががらりとかわる.

 生き残るにはトレンドフォローだというが,ブレイクアウトはよく失敗をする.だから,その逆張りのタートルスープという手法まである.タートルスープで何回も稼ぐことがあるだろうが,そして,ついにブレイクが始まったときに恐れをなして乗れないことがまずい.結局インディケータのうちで,トレンドが出たときに臆病にさせないものであればどれでもいいのだろう.それ以外に秘法も魔術もない.きっと.





億万長者になった者はうまいのか

 もちろん,現実にそうなったのだから,うまいはず.

 少し前にDVDを見た.http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775961339
 講演者の田中氏はワールドカップ先物運用競技会(リアルマネー / リアルタイム )のプロフェッショナル部門などで優秀な成績を残した.その田中氏がある外資の証券会社に就職をしようとしたとき,年60%の利益では雇えないといわれた,という.多すぎるのだそうだ.利益が多すぎるから,リスクも多いからだと.

 さて,今ある男が,年率100%の利益を上げ,一方,年50%の損失も出すこともあるとする.それが2年に1回ずつだとどうだろうか.
 100%-50%で50%の利益という計算にはならない.
      (1+1)(1-0.5)=1
であって,これでは金利にも及ばなくなる.

 むしろ,年20%の利益と10%の損失のほうがましなのである.
      (1+0.2)(1-0.1)=1.08
で2年で8%の利益になる.

 さて表題のことになる.もしも,運よく,この5年間100%の年が連続したとすると,
(1+1)^5=32倍
になるので,500万から始めれば1億6000万円になっている.

 しかもこのようになる確率は(1/2)^5=1/32であって,32人に1人はありうる.10年続けてとなると0.1%でしかないが,そのラッキーな人が本を書いているかもしれない.
 (本当にうらやましす)



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